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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Lingua IngleseInglese
Libro In brossura
Libro Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall Simona Roccioletti
Codice Libristo: 09931640
Casa editrice Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, dicembre 2015
In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their prope... Descrizione completa
? points 171 b
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In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes.

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Informazioni sul libro

Titolo completo Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Autore Simona Roccioletti
Lingua Inglese
Rilegatura Libro - In brossura
Data di pubblicazione 2015
Numero di pagine 145
EAN 9783658119072
ISBN 3658119071
Codice Libristo 09931640
Casa editrice Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Peso 226
Dimensioni 248 x 154 x 12

Categorie

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