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Robust Static Super-Replication of Barrier Options

Lingua IngleseInglese
Libro Rigido
Libro Robust Static Super-Replication of Barrier Options Jan H. Maruhn
Codice Libristo: 12565477
Casa editrice De Gruyter, luglio 2009
Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volati... Descrizione completa
? points 365 b
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Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

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Informazioni sul libro

Titolo completo Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Autore Jan H. Maruhn
Lingua Inglese
Rilegatura Libro - Rigido
Data di pubblicazione 2009
Numero di pagine 209
EAN 9783110204681
ISBN 3110204681
Codice Libristo 12565477
Casa editrice De Gruyter
Peso 543
Dimensioni 175 x 246 x 18

Categorie

Matematica e Scienze > Matematica > Ottimizzazione > Programmazione lineare
Matematica e Scienze > Matematica > Matematica applicata
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