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Tests con quiebres estructurales

Name: Tests con quiebres estructurales
Brand: Editorial Academica Espanola
SKU: 09092088
Price: 33.59 EUR
Availability: InStock
Author: Delbianco Fernando
ISBN: 9783659049996

Delbianco Fernando

Lingua

Spagnolo

Libro In brossura

Codice Libristo: 09092088

Casa editrice Editorial Academica Espanola, ottobre 2014

La presencia de quiebres estructurales en series económicas y su correcta especificación es una temá... Descrizione completa

Codice Libristo: 09092088

82 b

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La presencia de quiebres estructurales en series económicas y su correcta especificación es una temática de vital importancia en economía aplicada. En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres estructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Para realizar una comparación entre ellos y una posterior sugerencia sobre su uso, se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distintos. Los resultados pareceren indicar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de capturar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presentan buen desempeńo a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks.